Offenlegungspolitik von Investmentfonds - Fondsrisiko, Portfoliooptimalität und Performance

Geleitwort

Vorwort

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einleitung

2 Grundlagen zu Regelenergie- und Spotmärkten

2.1 Regelenergievorhaltung im Verbundsystem

2.2 Märkte für Regelenergie

2.3 Wechselwirkungen zwischen Regelenergie- und Spotmärkten

3 Methoden zur Unterstützung von Handelsentscheidungen

3.1 Entscheidungen bei Risiko

3.2 Numerische Optimierungsverfahren

3.3 Ökonometrische Methoden zur Preisprognose

3.4 Angebotsauswahl am Regelenergiemarkt

3.5 Angebotserstellung am Regelenergiemarkt

3.6 Angebotserstellung am Spotmarkt

3.7 Angebotserstellung an Regelenergie- und Spotmärkten

4 Anwendungen für Netz- und Kraftwerksbetreiber

4.1 Prognose von Regelenergie- und Spotmarktpreisen

4.2 Angebotsauswahl am Regelenergiemarkt

4.3 Angebotserstellung am Regelenergiemarkt

4.4 Angebotserstellung am Spotmarkt

4.5 Angebotserstellung an Regelenergie- und Spotmärkten

5 Schlussbetrachtung

A Regelenergie- und Spotmarkte in Deutschland

A.1 Ausgestaltung

A.2 Preis- und Volumenentwicklung

B Methoden zur Angebotsauswahl mit Nachfragesegmenten

B.l Optimale Approximation des Dauerlinienansatzes

B.2 Ableitung von Nachfragesegmenten aus historischen Geboten

C Integrationsprobleme bei der Angebotserstellung

C.1 Verteilungsfunktionen

C.2 Erwartete Zuschlagsleistung

C.3 Langfristige Preisminderung durch Preisdumping

C.4 Erwarteter spezifischer Gewinn am Spotmarkt

D Maße zur Prognosegüte

Literatur